Forex Teknik Analiz Pdf Zu Übertreffen

06172013 Die neueste Version von TraderCode (v5.6) enthält neue Indikatoren für technische Analysen, Point-and-Figure-Charting und Strategy Backtesting. 06172013 Neueste Version von NeuralCode (v1.3) für Neural Networks Trading. 06172013 ConnectCode Barcode Font Pack - ermöglicht Barcodes in Office-Anwendungen und enthält ein Add-In für Excel, das die Massenerzeugung von Barcodes unterstützt. 06172013 InvestmentCode, eine umfassende Palette von Finanzrechnern und Modellen für Excel ist ab sofort verfügbar. 09012009 Einführung von Free Investment und Financial Calculator für Excel. 0212008 Release von SparkCode Professional - Add-In zur Erstellung von Dashboards in Excel mit Sparklines 12152007 Ankündigung von ConnectCode Duplicate Remover - ein leistungsstarkes Add-In zum Finden und Entfernen von doppelten Einträgen in Excel 09082007 Einführung von TinyGraphs - Open Source Add-In zur Erstellung von Sparklines und winzigen Diagrammen in Excel. Strategien Backtesting in Excel Strategien Backtesting Expert Der Backtesting Expert ist ein Tabellenkalkulationsmodell, mit dem Sie Strategien mit Hilfe der technischen Indikatoren erstellen und die Strategien durch historische Daten ausführen können. Die Performance der Strategien kann dann schnell und einfach gemessen und analysiert werden. Während des Backtesting-Prozesses durchläuft der Backtesting Expert die historischen Daten zeilenweise von oben nach unten. Jede angegebene Strategie wird bewertet, um zu ermitteln, ob die Einreisebedingungen erfüllt sind. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird ein Handel eingegeben. Wenn andererseits die Austrittsbedingungen erfüllt sind, wird eine Position, die zuvor eingegeben wurde, verlassen. Verschiedene Variationen von technischen Indikatoren können zu einer Handelsstrategie generiert und kombiniert werden. Damit ist der Backtesting Expert ein äußerst leistungsstarkes und flexibles Werkzeug. Backtesting Expert Der Backtesting Expert ist ein Tabellenkalkulationsmodell, mit dem Sie Handelsstrategien mithilfe der technischen Indikatoren erstellen und die Strategien durch historische Daten ausführen können. Die Performance der Strategien kann dann schnell und einfach gemessen und analysiert werden. Das Modell kann so konfiguriert werden, dass es in eine Long - oder Short-Position eintritt, wenn bestimmte Bedingungen auftreten und die Positionen verlassen werden, wenn ein anderer Satz von Bedingungen erfüllt ist. Durch den automatischen Handel auf historische Daten kann das Modell die Rentabilität einer Handelsstrategie bestimmen. Backtesting Expert Schritt für Schritt Tutorial 1. Starten des Backtesting Expert Der Backtesting Expert kann über die Windows Startmenüs - TraderCode - Backtesting Expert gestartet werden. Dadurch wird ein Tabellenkalkulationsmodell mit mehreren Arbeitsblättern erstellt, mit dem Sie technische Analyseindikatoren generieren und Tests für die verschiedenen Strategien durchführen können. Sie werden feststellen, dass der Backtesting-Experte viele vertraute Arbeitsblätter wie DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput und ChartOutput aus dem Technical Analysis Expert-Modell enthält. Dies ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Back-Tests schnell und einfach aus einer vertrauten Arbeitsblatt-Umgebung laufen. 2. Wählen Sie zuerst das DownloadedData-Arbeitsblatt aus. Sie können Daten aus beliebigen Tabellenkalkulationen oder kommagetrennten Werten (csv) - Dateien in dieses Arbeitsblatt für technische Analyse kopieren. Das Format der Daten ist wie im Diagramm dargestellt. Alternativ können Sie sich auch auf das Dokument "Stock Trading Data herunterladen" beziehen, um Daten aus bekannten Datenquellen wie Yahoo Finance, Google Finance oder Forex für den Backtesting Expert herunterzuladen. 3. Nachdem Sie die Daten kopiert haben, gehen Sie zum AnalysisInput-Arbeitsblatt und klicken Sie auf die Schaltfläche Analysieren und Zurücktasten. Dadurch werden die verschiedenen technischen Indikatoren in das AnalysisOutput-Arbeitsblatt generiert und ein Backtesting für die Strategien durchgeführt, die im StrategyBackTestingInput-Arbeitsblatt angegeben sind. 4. Klicken Sie auf das StrategyBackTestingInput-Arbeitsblatt. In diesem Tutorial müssen Sie nur wissen, dass wir sowohl eine lange und kurze Strategien mit gleitenden Durchschnitt Crossovers angegeben haben. Im folgenden Abschnitt dieses Dokuments werden wir detaillierte Strategien erläutern. Das folgende Diagramm zeigt die beiden Strategien. 5. Sobald die Back-Tests abgeschlossen sind, wird die Ausgabe in den Arbeitsbereichen AnalysisOutput, TradeLogOutput und TradeSummaryOutput platziert. Das AnalysisOutput-Arbeitsblatt enthält die vollen historischen Kurse und die technischen Indikatoren der Aktie. Während der Back-Tests werden, wenn die Bedingungen für eine Strategie erfüllt sind, Informationen wie der Kaufpreis, der Verkaufspreis, die Provision und der Profitverlust in diesem Arbeitsblatt zur leichten Bezugnahme aufgezeichnet. Diese Information ist nützlich, wenn Sie durch die Strategien verfolgen möchten, um zu sehen, wie die Aktienpositionen eingegeben und beendet werden. Das TradeLogOutput-Arbeitsblatt enthält eine Zusammenfassung der vom Backtesting Expert durchgeführten Trades. Die Daten können einfach gefiltert werden, um nur Daten für eine bestimmte Strategie anzuzeigen. Dieses Arbeitsblatt ist nützlich, um den Gesamtgewinn oder - verlust einer Strategie zu verschiedenen Zeitrahmen zu bestimmen. Die wichtigste Ausgabe der Back-Tests wird im TradeSummaryOutput-Arbeitsblatt platziert. Dieses Arbeitsblatt enthält den Gesamtgewinn der durchgeführten Strategien. Wie in der folgenden Grafik dargestellt, erzielten die Strategien einen Gesamtgewinn von 2.548,20, indem sie insgesamt 10 Trades erzielten. Von diesen Trades sind 5 Long Positionen und 5 Short Positionen. Die Ratio Winloss von mehr als 1 zeigt eine rentable Strategie. Erläuterung der verschiedenen Arbeitsblätter Dieser Abschnitt enthält die detaillierte Erläuterung der verschiedenen Arbeitsblätter im Backtesting Expert-Modell. Die Arbeitsschritte DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput und ChartOutput entsprechen denen des Technical Analysis Expert-Modells. Daher werden sie in diesem Abschnitt nicht beschrieben. Eine vollständige Beschreibung dieser Arbeitsblätter finden Sie im Abschnitt "Technische Analyse Expert". StrategyBackTestingInput Arbeitsblatt In diesem Arbeitsblatt werden alle Eingaben für Backtesting einschließlich der Strategien eingetragen. Eine Strategie ist im Grunde eine Reihe von Bedingungen oder Regeln, die Sie in einer Aktie kaufen oder verkaufen eine Aktie. Beispielsweise können Sie eine Strategie ausführen, um Long (Purchase Stocks) zu gehen, wenn der 12 Tage gleitende Durchschnitt des Kurses über dem 24 Tage gleitenden Durchschnitt liegt. Dieses Arbeitsblatt arbeitet zusammen mit den technischen Indikatoren und Preisdaten im AnalysisOutput-Arbeitsblatt. Daher müssen die gleitenden durchschnittlichen technischen Indikatoren generiert werden, um eine Handelsstrategie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zu haben. Die erste Eingabe, die in diesem Arbeitsblatt erforderlich ist (wie in der Abbildung unten gezeigt), ist die Angabe, ob alle Trades am Ende der Back-Testing-Sitzung beendet werden sollen. Stellen Sie sich das Szenario vor, in dem Bedingungen für den Erwerb einer Aktie stattgefunden haben und der Backtesting Expert hat einen Long (oder Short) - Tausch eingegeben. Allerdings ist der Zeitrahmen zu kurz und beendet, bevor der Handel die Austrittsbedingungen erfüllen kann, was dazu führt, dass einige Trades nach dem Ende der Backtesting-Sitzung nicht verlassen werden. Sie können dies auf Y setzen, um zu erzwingen, dass alle Trades am Ende der Backtesting-Sitzung verlassen werden. Andernfalls werden die Trades nach dem Ende der Backtesting-Sitzung nicht mehr geöffnet. Strategien In einem einzigen Backtest können maximal 10 Strategien unterstützt werden. Das untenstehende Diagramm zeigt die für die Angabe einer Strategie erforderlichen Eingaben. Strategy Initials - Diese Eingabe akzeptiert maximal zwei Alphabete oder Zahlen. Die Strategy Initials werden in den AnalysisOutput - und TradeLog-Arbeitsblättern zur Ermittlung der Strategien verwendet. Long (L) Short (S) - Hier wird angegeben, ob eine Long - oder Short-Position eingegeben werden soll, wenn die Einstiegsbedingungen der Strategie erfüllt sind. Einreisebestimmungen Bei Erfüllung der Einreisebestimmungen wird ein Long - oder Short-Trade eingegeben. Die Eingabebedingungen können als Formelausdruck ausgedrückt werden. Der Formelausdruck wird zwischen Groß - und Kleinschreibung unterschieden, und es können Funktionen, Operatoren und Spalten wie unten beschrieben verwendet werden. Crossabove (X, Y) - Gibt True zurück, wenn Spalte X die Spalte Y überschreitet. Diese Funktion überprüft die vorherigen Perioden, um sicherzustellen, dass tatsächlich ein Crossover aufgetreten ist. Kreuzung (X, Y) - Gibt True zurück, wenn Spalte X die Spalte Y überschreitet. Diese Funktion prüft die vorherigen Perioden, um sicherzustellen, dass tatsächlich ein Crossover aufgetreten ist. Und (logicalexpr,) - Boolean Und. Gibt True zurück, wenn alle logischen Ausdrücke True sind. Oder (logicalexpr,) - Boolean Or. Gibt True zurück, wenn die logischen Ausdrücke True sind. Daysago (X, 10) - Liefert den Wert (in Spalte X) von 10 Tagen. Previoushigh (X, 10) - Liefert den höchsten Wert (in Spalte X) der letzten 10 Tage einschließlich heute. Previouslow (X, 10) - Liefert den niedrigsten Wert (in der Spalte X) der letzten 10 Tage einschließlich heute. Operatoren Größer als gleich Nicht gleich Größer als oder gleich Addition - Subtraktion Multiplikation Division Spalten (aus AnalysisOutput) A - Spalte AB - Spalte BC .. .. YY - Spalte YY ZZ - Spalte ZZ Dies ist der interessanteste und flexibelste Teil des Eintrags Bedingungen. Damit können Spalten aus dem AnalysisOutput-Arbeitsblatt angegeben werden. Wenn die Rücktests durchgeführt werden, wird jede Zeile aus der Spalte für die Auswertung verwendet. Beispielsweise bedeutet A 50, dass jede der Zeilen in Spalte A des AnalysisOutput-Arbeitsblatts bestimmt wird, ob sie größer als 50 ist. AB In diesem Beispiel , Wenn der Wert in Spalte A im AnalysisOutput-Arbeitsblatt größer oder gleich dem Wert von Spalte B ist, wird die Eingabebedingung erfüllt. Und (A B, CD) Wenn in diesem Beispiel der Wert in Spalte A im AnalysisOutput-Arbeitsblatt größer als der Wert von Spalte B ist und der Wert von Spalte C größer als Spalte D ist, wird die Eingangsbedingung erfüllt. Crossabove (A, B) Wenn in diesem Beispiel der Wert der Spalte A im AnalysisOutput-Arbeitsblatt über den Wert von B kreuzt, wird die Eingabebedingung erfüllt. Crossabove bedeutet, dass A ursprünglich einen Wert hat, der kleiner oder gleich B ist und der Wert von A anschließend größer als B wird. Exitbedingungen Die Exitbedingungen können Funktionen, Operatoren und Spalten verwenden, wie in den Eingabebedingungen definiert. Darüber hinaus können sie auch Variablen wie unten gezeigt nutzen. Variablen für Exit-Bedingungen Profit Dies ist definiert als der Verkaufspreis abzüglich des Kaufpreises. Der Verkaufspreis muss größer sein als der Kaufpreis für einen zu erzielenden Gewinn. Andernfalls wird der Gewinn null sein. Verlust Dies ist definiert als der Verkaufspreis abzüglich des Kaufpreises, wenn der Verkaufspreis unter dem Kaufpreis liegt. (Kaufpreis - Kaufpreis) Kaufpreis. Muss der Verkaufspreis größer oder gleich Kaufpreis sein. Ansonsten wird die Gewinnspanne Null sein. Losspct (Verkaufspreis - Kaufpreis) Kaufpreis Hinweis. Muss der Verkaufspreis unter dem Kaufpreis liegen. Andernfalls ist losspct Null. Beispiele profitpct 0.2 Wenn in diesem Beispiel der Gewinn prozentual größer als 20 ist, werden die Exit-Bedingungen erfüllt. Kommission - Kommission in Bezug auf einen Prozentsatz des Börsenkurses. Wenn der Börsenkurs 10 ist und die Kommission 0,1 ist, dann wird die Provision 1 sein. Die prozentuale Provision und Provision in Dollar wird zusammengefasst, um die Gesamtprovision zu berechnen. Kommission - Kommission in Dollar. Die prozentuale Provision und Provision in Dollar wird zusammengefasst, um die Gesamtprovision zu berechnen. Anzahl der Anteile - Anzahl der Anteile, die zu erwerben oder zu verkaufen sind, wenn die Bedingungen für die Einreiseeröffnung erfüllt sind. TradeSummaryOutput Arbeitsblatt Dies ist ein Arbeitsblatt, das eine Zusammenfassung aller Trades enthält, die während der Backtests ausgeführt werden. Die Ergebnisse sind in Long und Short Trades kategorisiert. Eine Beschreibung aller Felder finden Sie weiter unten. Gesamtgewinn - Gesamtergebnis nach Provision. Dieser Wert wird durch Summierung aller Gewinne und Verluste aller im Rücktest simulierten Trades berechnet. Gesamtergebnis vor Kommission - Gesamtergebnis vor Provision. Wenn Provision auf Null gesetzt ist, hat dieses Feld den gleichen Wert wie Total ProfitLoss. Gesamtprovision - Gesamtprovision für alle im Rahmen des Backtests simulierten Trades. Gesamtzahl der Trades - Gesamtzahl der Trades, die während des simulierten Backtests durchgeführt wurden. Anzahl der Gewinne - Anzahl der Gewinne, die einen Gewinn erzielen. Anzahl der verlierenden Trades - Anzahl der Trades, die einen Verlust machen. Prozent der Gewinne Trades - Anzahl der Gewinner Trades geteilt durch die Gesamtzahl der Trades. Prozentsatz verlieren Trades - Anzahl der verlorenen Trades geteilt durch die Gesamtzahl der Trades. Durchschnittlicher Gewinnerhandel - Der Durchschnittswert der Gewinne der Siegertraditionen. Durchschnittlicher Verlust der Handel - Der durchschnittliche Wert der Verluste der verlierenden Trades. Durchschnittlicher Handel - Der Durchschnittswert (Gewinn oder Verlust) eines Einzelhandels des simulierten Rücktests. Größte gewinnender Handel - Der Gewinn des größten Gewinnens. Größter Verlusthandel - Der Verlust des größten Verlusthandels. Verhältnis durchschnittlicher Verlust - Durchschnittlicher gewinnender Handel geteilt durch den durchschnittlichen Verlusthandel. Ratio winloss - Summe aller Gewinne im Siegertraining geteilt durch die Summe aller Verluste in den verlierenden Trades. Ein Verhältnis größer als 1 gibt eine rentable Strategie an. TradeLogOutput Arbeitsblatt Dieses Arbeitsblatt enthält alle von dem Backtesting Expert nach dem Datum simulierten Trades. Es erlaubt Ihnen, zu einem bestimmten Handel oder Zeitrahmen zu vergrößern, um die Rentabilität einer Strategie schnell und einfach zu bestimmen. Datum - Das Datum, an dem eine Long - oder Short-Position eingegeben oder verlassen wird. Strategie - Die Strategie, die für die Durchführung dieses Handels verwendet wird. Position - Die Position des Handels, ob lang oder kurz. Handel - Gibt an, ob dieser Handel Kauf oder Verkauf von Aktien ist. Aktien - Anzahl der gehandelten Aktien. Preis - Der Preis, zu dem die Aktien gekauft oder verkauft werden. Comm. - Gesamtprovision für diesen Handel. PL (B4 Comm.) - Gewinn oder Verlust vor Provision. PL (Achternkomm.) - Profit oder Verlust nach Auftrag. Cum. PL (Aft Comm.) - Kumuliertes Ergebnis nach Provisionen. Dieser wird als kumulativer Gesamtgewinn ab dem ersten Handelstag berechnet. PL (auf Schlussposition) - Gewinn oder Verlust, wenn die Position geschlossen (beendet) ist. Sowohl die Eintrittsprovision als auch die Exit-Provision werden in diesem PL berücksichtigt. Zum Beispiel, wenn wir eine Long-Position haben, bei der der PL (B4 Comm.) 100 ist. Wenn eine Position eingegeben wird, wird eine 10 Provision erhoben, und wenn die Position verlassen wird, wird eine weitere Provision von 10 berechnet. Die PL (in der Schließposition) ist 100-10-10 80. Beide Provisionen zum Einstieg in die Position und zum Verlassen der Position werden bei Positionsnahen berücksichtigt. Zurück zu TraderCode Technische Analyse-Software und technische IndikatorenGuide To Excel für Finanzen: Technische Indikatoren Microsoft bietet anspruchsvolle statistische und technische Analyse-Funktionen mit seinem Analysis ToolPak. Börsenpläne und verwandte technische Indikatoren können mit diesem Service manipuliert werden, aber es gibt wirklich keine spezifischen technischen Analyse-Funktionen direkt in der Excel-Anwendung. Allerdings gibt es eine Anzahl von Anwendungen von Drittanbietern, die als Add-Ins erworben und verwendet werden können, um das statistische Excels-Paket zu ergänzen. Darüber hinaus können eine Reihe von technischen Indikatoren erstellt werden, die grundlegende Diagramme und Formeln in Excel verwenden. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über eine Reihe von technischen Indikatoren und wie sie in Excel erstellt werden können. Pivotpunkte Pivotpunkte (PP) sind eng mit Stütz - und Widerstandsebenen verknüpft, die im Folgenden näher erläutert werden. In seiner einfachsten Form wird ein Pivotpunkt berechnet, indem der Durchschnitt des hohen, niedrigen und Schlusskurses für einen Bestand oder einen finanziellen Vermögenswert (unten ist ein Beispiel in Excel) berechnet wird. Handelsebenen können leicht in Excel eingegeben werden oder durch Daten-Downloads von Yahoo Finance, wie im vorigen Abschnitt. Dieser Pivotpunkt bildet die Grundlage für die Unterstützung und die Widerstandsebenen, wie im folgenden detailliert beschrieben. Unterstützung und Resistenz Unterstützung und Widerstandswerte werden verwendet, um die Punkte anzuzeigen, an denen eine Aktie nicht unterschritten werden kann oder ohne eine gewisse Schwierigkeit handeln kann. Auf diesen Ebenen, kann eine Aktie sehen einige Unterstützung, oder könnte brechen rechts durch sie auf dem Weg entweder auf neue Tiefen oder Höhen. Unter Verwendung von Schwenkpunkten wird der erste Widerstandswert durch Verdoppeln des Drehpunktes und dann Subtrahieren des Tiefpunkts des verwendeten Handelsintervalls berechnet. Die erste Unterstützungsstufe verdoppelt ebenfalls den Schwellpunktwert, subtrahiert jedoch den hohen Handelspreis. Ein zweites Niveau des Widerstands kann berechnet werden, indem die Differenz zwischen dem hohen und dem niedrigen Wert auf den Drehpunkt addiert wird. Die zweite Unterstützungsstufe subtrahiert die Differenz der hohen und niedrigen Abschnitte von dem Drehpunkt. Die dritte Stufe von Widerstand und Unterstützung wird wie folgt berechnet: Dritter Widerstand High 2 (PP - Low) Dritter Support Low - 2 (High - PP) Pivot-Tabellen In Excel können Pivot-Tabellenberichte Zusammenfassungen, Analysen, . Daher ist es möglich, technische Indikatoren auf den Finanzmärkten zu analysieren. Nach Excel, hier ist ein Überblick, was sie einem Benutzer zu tun helfen können: Abfragen großer Datenmengen in vielen benutzerfreundlichen Möglichkeiten.13 Zwischensumme und aggregieren numerische Daten, fassen Sie Daten nach Kategorien und Unterkategorien und erstellen Sie benutzerdefinierte Berechnungen und Formeln.13 Erweitern und reduzieren Sie die Datenebene, um Ihre Ergebnisse zu fokussieren, und führen Sie einen Drilldown zu Details aus den Summendaten für interessante Bereiche durch.13 Verschieben Sie Zeilen in Spalten oder Spalten in Zeilen (oder Verschieben), um unterschiedliche Zusammenfassungen der Quelldaten zu sehen , Sortieren, gruppieren und bedingen Sie die nützlichste und interessanteste Teilmenge der Daten, damit Sie sich auf die gewünschten Informationen konzentrieren können.13 Präsentieren Sie prägnante, attraktive und kommentierte Online - oder gedruckte Berichte. 13 Bollinger-Bänder Ein Bollinger-Band ist ein Band, das zwei Standardabweichungen weg von einem einfachen gleitenden Durchschnitt aufgezeichnet hat. Unten ist ein Diagramm von Bollinger Bands: Ein Blog, das einen Überblick über die technische Analyse für Anfänger vor kurzem bietet einen Überblick, wie ein Bollinger Band kann in Excel erstellt werden. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Primäreingaben: Spalte. Werte und Formeln zu erstellen: Ein Unternehmen Namedate B Open C High D Low E LTPclose F Volumen Moving Averages Ein gleitender Durchschnitt wird verwendet, um Trends in der Art und Weise verfolgen, wie ein Aktien-oder finanziellen Asset Trades. Es ist beabsichtigt, Tagesfluktuationen zu glätten und anzugeben, ob der Vermögenswert über, über oder unter bestimmten Trends im Zeitablauf handeln könnte. Mit bestehenden Daten, die ein Datum und einen täglichen Handel enthalten, kann ein gleitender Durchschnitt in Excel berechnet werden. Die AVERAGE-Funktion in Excel wird verwendet, um gleitende Mittelwerte für bestimmte Intervalle zu berechnen, wie z. B. einen gleitenden Durchschnitt von 50 Tagen oder 200 Tagen. Dann kann bestimmt werden, wie der Vermögenswert derzeit im Verhältnis zu diesem gleitenden Durchschnitt handelt. Relative Strength Index Der relative Stärkeindex, oder RSI, kann in Excel über eine einfache Zellberechnung berechnet werden. Der RSI ist ein technischer Impulsindikator, der die Größenordnung der jüngsten Gewinne mit den jüngsten Verlusten vergleicht, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen eines Vermögenswertes zu ermitteln. Es wird nach folgender Formel berechnet: 13 RSI 100 - 100 (1 RS) RS ist gleich Auf den Durchschnitt von x Tagen bis schließt, geteilt durch den Durchschnitt von x Tage nach unten schließt. Leitfaden für Excel For Finance: Bewertungsmethoden